Basit bir kumar oyununa Penny Pitching denir. Excel'in bir kuruş teması kariyerini veya bir yatırım kariyerini nasıl modelleyebileceğini öğrenin.
Not
Üniversitede finansal modelleme dersi aldıysanız, muhtemelen Profesör Simon Benninga tarafından yazılmış bir ders kitabını kullanmışsınızdır. ModelOff Dünya Finansal Modelleme Şampiyonası jüri üyeliği yaptığımızda Simon ile iki kez tanıştım. Yaptığı şeyden gerçekten zevk aldı ve bana bu harika Excel numarasını gösterdi.
Simon Benninga, New York'ta özel okula giderken iki yasadışı eğlencenin hikayesini anlatıyor. İlki banyoda sigara içmekti. İkincisi, Penny Pitching adlı bir oyundu. Sen ve başka bir öğrenci, ikiniz birer kuruş çevirirsiniz. Bir kafa ve bir kuyruk alırsan, kuruşu kazanırsın. Madeni paralar eşleşirse (yazı / tura veya yazı / yazı), diğer öğrenci kuruşu alır.
Bu oyunu Excel'de modellemek çok basit. RAND ()>. 5 ise, bir kuruş kazanırsınız. Aksi takdirde, bir kuruş kaybedersiniz. Bunu 25 satır için yapın ve sonucun grafiğini çizin. 25 tur daha oynamak için F9'a basın.
Bu, Wall Street'te Rastgele Yürüyüş olarak bilinir. Simon, her zaman bunun gibi bir sonuca işaret ederdi, burada genç ve ateşli bir hisse senedi analisti bir dizi galibiyetle ateş yaktı, ancak daha sonra bir dizi kayıp kazancı sildi. Bu nedenle çoğu yatırım broşürü, geçmiş sonuçların gelecekteki getirilerin garantisi olmadığını belirtmektedir.
25 deneme yerine, 250 deneme çalıştırmak için A ve B'deki tablonuzu genişletin. Bu, bir yıl boyunca her iş gününde bir tur kuruş atış yapmak gibi olurdu. O yıl hakkında bir istatistik satırı oluşturun:
F sütunundaki boş hücrenin köşe hücresi olduğu tek bir veri tablosu oluşturun. Satır Giriş Hücresini boş bırakın. Herhangi bir boş hücreyi Sütun Giriş Hücresi olarak belirtin.
Tabloyu oluşturduğunuzda, Excel 250 jeton çevirme işlemini satır başına bir kez çalıştıracaktır. Bu 30 sıralı tablo, bir hisse senedi analistinin tüm kariyerini modellemektedir. F9'a her bastığınızda, Excel 30 yılın her biri için 250 satırlık modeli çalıştırır. F9'a basitçe basarak 30 yıllık bir kariyerin modellenmesini izleyebilirsiniz.
Bana bu tekniği gösterdiği için Profesör Simon Benninga'ya teşekkürler. 2015'te kanserle savaşı kaybetmeden hemen önce bu kitabı gözden geçirme şansı vardı. Onun daha iyi bir yerde olduğuna inanıyorum - Pivot Tabloların varsayılan olarak Kompakt Form'a geçmediği bir yerde!
Video izle
- Bugünün numarası Profesör Simon Benninga'dan.
- Kuruş atma oyunu. 50/50 şans, oyuncu A veya oyuncu B paralarını ikiye katlar
- Excel'de 25 tur kuruş atışı oynayın
- Gün içinde yukarı veya aşağı olup olmadığınızı bulmak için = RAND ()>. 5 kullanın
- Bu formülü 25 satıra kopyalayın ve grafiğini çizin
- Sıcak hisse senedi analisti yükselebilir … ancak F9'a basın
- Geçmiş sonuçlar gelecekteki getirilerin garantisi değildir
- Tüm yılı modellemek için çalışma sayfasını 250 satıra genişletin
- O yılla ilgili istatistikleri ekleyin
- Tüm önemli köşe hücresi boş olacaktır
- Satır giriş hücresi boş
- Sütun giriş hücresi herhangi bir boş hücredir
- Ortaya çıkan tablo 30 yıllık sonuçları modeller
Video Metni
2035 numaralı podcast bölümünden Excel öğrenin - Wall Street'te Random Walk Down!
"MrExcel XL" kitabının tamamını podcast olarak yayınlayarak, oynatma listesine ulaşmak için sağ üst köşedeki "i" simgesine tıklayın!
İnternet yayınına tekrar hoş geldiniz, ben Bill Jelen. Bugün bu numarayı Simon Benninga'dan aldım. Üniversitede bir finans dersi aldıysanız, Simon'ın kitabını kullanırsınız, Excel hakkında en çok satan finans kitabı budur. Simon ile birkaç yıl Model Off'da tanıştım, ne harika bir adam ve New York'ta çok popüler ve her ikisi de yasadışı olan iki eğlencenin olduğu özel okula gitmeyle ilgili bu hikayeyi anlattı. Birincisi tuvalette sigara içiyordu, sonra ikincisi öğrenciler Penny Pitching adlı bir oyun oynarlardı. Çalışma şekli iki yarışmacıdır, her biri bir kuruş alır, her biri bir kuruşu çevirir, eğer tura / tura veya yazı / yazı biterse, A oyuncusu iki kuruşu alır, aksi takdirde B oyuncusu iki kuruşu alır. Bunun çok popüler olduğunu söyledi ve müdür seni görürse başın büyük belaya girer ama o oyunu modellemek isterdi.ve burada RAND adlı bir işlev kullanacaksınız! RANDBETWEEN'i çok kullandığımı biliyorum, ancak RAND biraz daha saf bir şey, sadece 0 ile 1 arasındaki değerleri döndürüyor. Ve biz de yapacağımız şey, çünkü bu 50-50'lik bir teklif, ya ikisini de kazanırsın ya da iki kuruşu kaybederseniz, biz sadece RAND işlevini kullanacağız ve> 0.5 olup olmadığını kontrol edeceğiz.
Pekala, buradaki formül, EĞER (RAND ()> 0.5) o zaman bir kuruş alırız, yoksa bir kuruş kaybederiz, artı bir önceki satırın sonuçları. Yani bu kümülatif bir fonksiyondur, doğru, yukarıda olup olmadığınızı görebilirsiniz Şimdi bunu resmetmek için, bu kümülatif sonuçları almak çok kolay, burada güzel bir küçük grafik oluşturun. Ve dolayısıyla, benzetmenin şu olduğu, bu Wall Street'teki ateşli, genç bir hisse senedi analisti. bir dizi olumlu galibiyeti bir araya getirdi ve "Geçmişteki sonuçlarıma benziyorsun! Biliyorsun, paranı alacak ve sana beş katlık bir artış sağlayacağım." diyor. Ama Wall Street her zaman ne diyor? Broşür her zaman " Biliyorsunuz, geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların da garantisi değildir. ”Bu yüzden F9'a basın ve bu yıl harika iş çıkaran bu ateşli genç hisse senedi analisti önümüzdeki yıl tüm paranızı kaybedebilir, biliyorsunuz ve yukarı ve aşağı, doğru,yani rastgele, tamam.
Öyleyse, şimdi buradaki hile, dün tek bir değişkende 12 giriş hücresi olan veri tablosunu kullandık. Bugün, Simon modelini alacağım ve onu 250 sıraya çıkaracağım, değil mi? Yani temel olarak, haftada 5 gün * 50 hafta, yani tam bir çalışma yılı ve sonra burada bazı istatistikler oluşturuyorum: En yüksek sayı nedir? En düşük sayı nedir, ne kadar aşağıdaydık? Ortalama ne kadar? En uzun galibiyet serisi nedir? En uzun kaybetme serisi nedir? Ve sonra, en önemli sayı yıl sonunda, yükseldik mi yoksa düşüş mü? Pekala, bu 6 hücre tüm bir yıllık sonuçları modelliyor.
Pekala, şimdi dün bir veri tablosu oluşturduk, sol üst köşedeki hücrede çok önemli formül vardı, bu çılgınca, bunun veri tablosunda hiçbir formülü yok. Pekala, buradan başlıyoruz ve 30 yıl, 30 sıra aşağı ineceğiz, 30 yıl modelleyeceğiz ve bu gerçekten tuhaf, sol üst köşedeki hücre boş. Veri, Olursa Olma Analizi, Veri Tablosu, Satır giriş hücresine giriyoruz, bunu boş bırakacağız. Ve sonra Sütun giriş hücresi, şunu kontrol edin, çünkü burada RAND var, elektronik tablonun herhangi bir yerinde herhangi bir boş hücre olabilir, sadece önemli değil, o, o, önemli değil.
Ve Tamam'ı tıkladığımda, tüm bu yıl kuruş atışı yapacaklar ve bunu defalarca modelleyecekler. Pekala, işte Wall Street'te bir veri tablosu ile modellenen 30 yıllık bir kariyer. Her biri için en uzun serinin ne olduğunu, en uzun mağlubiyet serisinin ne olduğunu görebiliriz, bilirsiniz, ne kadar aşağıda, ne kadar yukarıda, tamam. Ve bu aynı model, ilk çizelgede bize gelecekteki sonuçları garanti edecek gibi görünüyordu, haritanın her yerinde. Bu oldukça iyiydi. Dünün podcast'inden olan diğer veri tablosunu hayatımda yüzlerce kez yaptım, ama hiç boş bir köşe hücresi olan bir veri tablosu görmedim. Elbette, bunun işe yaraması için RAND veya RANDBETWEEN'e sahip olmalısınız, ancak bu belki de Monte Carlo simülasyonu yapmanın harika bir yoludur.veya rastgele örnekleri tekrar tekrar çalıştırmak istediğimiz bir şey. Ve bunun her satırına neyin gideceğini bir düşünün, hafızada bir yerde, bu modeli çalıştırıyor, bu modelin 250 satırı, tekrar tekrar. Bu sadece burada gerçekleşen çılgın miktarda hesaplama, bu yüzden Simon sayesinde.
Biliyorsunuz, bu kitabın kopyalarını önceden sattım ve onu satın alanlardan biri Simon'du ve Simon, kitap üzerinde çalışırken son yaz bana yazdı ve dedi ki, "Biliyorsun, hey Bill, burada işler iyi gitmiyor, kanser buldular. " Ve düpedüz açıktı, "Başaramayacağım" dedi. Ben de Simon'a bu ipucunu kitaba dahil edeceğimi söyledim ve o da "Harika olur, minnettarım!" Dedi. Simon kitabı göremedi, kitap çıkana kadar başaramadım. Bize bu gerçekten harika numarayı veren arkadaşım Simon Benninga'ya teşekkürler. Yani, biliyorsunuz, Simon'un hafızasını canlı tutun, o boş hücreden veri tablosunu kullanmanın bir yolunu bulun ve bu ipucu için Simon'a seslenin. Hey, bugün Cuma, muhtemelen senin için maaş günü, bu kitabın tamamını Simon ile satın alabilirsinhüner ve daha birçok numara, e-kitap için 10 dolar, basılı kitap için 25 dolar.
Pekala, Simon sayesinde! O, 50-50 şansla A ya da B oyuncularının paralarını ikiye katlaması için penny atış oynardı. Excel'e 25 tur kuruş atışı koyabilirsiniz ve ilk yıl yükselen o ateşli genç hisse senedi analisti F9'a basın ve işler tamamen azalabilir, bu nedenle geçmiş sonuçlar geleceğin garantisi değildir. Biz bunu aldık, burada bütün bir yılı modellemek için 250 yıllık satırlar yaptık, o yılla ilgili istatistikleri ekledik ve sonra sol üst köşedeki hücre, veri tablosu boş olurdu. Data, What-If Analizi, Veri Tablosu yaptığımızda, bu Satır giriş hücresi boştur, oraya hiçbir şey koymayız ve ardından Sütun girişleri hücresi için elektronik tablodaki herhangi bir boş hücreye işaret ederiz ve sonuç masa modelleri 30 yıllık sonuçlar, sadece harika bir numara.
Peki hey, uğradığın için teşekkür etmek istiyorum, bir dahaki sefere başka bir internet yayını için görüşürüz!
Dosyayı indir
Örnek dosyayı buradan indirin: Podcast2035.xlsx
