Excel ODDLPRICE işlevi nasıl kullanılır -

Özet

Excel ODDLPRICE işlevi, son periyodu tek (düzensiz) olan bir menkul kıymetin 100 $ nominal değeri başına fiyatı döndürür.

Amaç

Son dönem tuhaf olan 100 $ nominal değer başına fiyat alın

Geri dönüş değeri

Tahvil fiyatı

Sözdizimi

= TEK FİYAT (sd, md, id, oran, yld, redem, sıklık, (temel))

Argümanlar

  • sd - Menkul kıymetin takas tarihi.
  • md - Menkul kıymetin vade tarihi.
  • id - Menkul kıymetin son faiz tarihi.
  • oran - Menkul kıymetin faiz oranı.
  • yld - Yıllık gerekli getiri oranı.
  • redem - 100 $ nominal değer başına itfa değeri.
  • freq - Yıllık kupon ödemeleri (yıllık = 1, altı aylık = 2; üç aylık = 4).
  • temel - (isteğe bağlı) Gün sayısı temeli (aşağıya bakın, varsayılan = 0).

Sürüm

Excel 2003

Kullanım notları

Bazı tahvillerin düzensiz bir ilk veya son dönemi vardır, bu nedenle faiz ödemeleri normal bir programa uymaz. Son dönemi düzensiz olan bir tahvilin fiyatını hesaplamak için TEK FİYAT işlevini kullanabilirsiniz. ODDLPRICE İşlevi, son dönemi kısa veya uzun olan bir menkul kıymetin 100 $ 'lık nominal değeri başına fiyatı döndürür.

Misal

Son faiz tarihi 15 Ekim 2017 ve ödeme tarihi 5 Şubat 2018 olan bir tahvilin 100 ABD Doları nominal değeri başına fiyatını hesaplamamız gerektiğini varsayalım. Tahvil 15 Haziran 2018'de vadesi doluyor ve% 6'lık gerekli getiri ile% 5 kupon oranı ödüyor. Ödemeler altı ayda bir yapılır, gün sayımı temeli 30/360 ABD dolarıdır ve geri ödeme değeri 100 ABD dolarıdır. Gösterilen örnekte, F5'teki formül şöyledir:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Bu girdilerle ODDLPRICE işlevi, para birimi sayı biçimi uygulanarak 99.61 döndürür.

Tarihleri ​​girme

Excel'de tarihler seri numaralarıdır. Genel olarak, geçerli tarihler girmenin en iyi yolu, örnekte gösterildiği gibi hücre referanslarını kullanmaktır. Geçerli tarihleri ​​doğrudan bir işlevin içine girmek için, TARİH işlevi en iyi seçenektir. Örnek olarak, aşağıdaki formülde tüm değerler kodlanmıştır. TARİH işlevi, gerekli üç tarihin her birini sağlamak için kullanılır:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Temel

Temel bağımsız değişken, günlerin nasıl sayılacağını kontrol eder. ODDLPRICE işlevi 5 seçeneğe (0-4) izin verir ve varsayılan olarak sıfırdır, bu da US 30/360 temelini belirtir. Wikipedia hakkındaki bu makale, mevcut sözleşmelerin ayrıntılı bir açıklamasını sağlar.

Temel Gün sayısı
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek / gerçek
2 Fiili / 360
3 Fiili / 365
4 Avrupa 30/360

Notlar

  • Excel'de tarihler seri numaralarıdır.
  • Tüm tarihler artı sıklık ve temel tamsayılara kesilir.
  • Tarihler geçersizse (yani gerçekte tarih değilse) ODDLPRICE # DEĞER!
  • ODDLPRICE şu durumlarda #SAYI döndürür:
    • (vade> kapatma> son_faiz) doğru DEĞİL
    • Temeli aralık dışı

Ilginç makaleler...